Gestione fine del rischio
Diamo valore al vostro processo d'investimento attraverso una buona gestione del rischio
Definizione e considerazione dei profili di rischio
Il confronto dinamico tra le esigenze dei clienti e la loro allocazione di portafoglio richiede un processo e degli strumenti specifici per effettuare gli aggiustamenti necessari in tempo utile.
Fine Risk vi supporta nella formalizzazione di un processo di investimento e di gestione del rischio e nella sua implementazione nel tempo, nella verifica dinamica dell'adeguatezza del profilo del cliente e dei suoi bisogni, e nella raccomandazione di aggiustamenti quando necessario per alcuni clienti o per tutti i portafogli gestiti.
Questa descrizione dettagliata e precisa non solo soddisfa i requisiti del regolatore, ma aiuta anche a risolvere idealmente l'apparente contraddizione tra l'ottimizzazione e la centralizzazione della gestione e il servizio su misura che ogni cliente desidera.
Ogni cliente essendo diverso dovrebbe avere il suo proprio portafoglio proprio.
In realtà, portafogli tipici e simili sono spesso utilizzati per diversi clienti. Tuttavia, insistiamo sul fatto che spetta poi al gestore patrimoniale dimostrare come questo portafoglio standard risponda sufficientemente al profilo del cliente, unico e che contiene molti elementi specifici.
Sostegno alla gestione del rischio e alla politica di investimento
Creazione del vostro ambiente di rischio in linea con i regolamenti, compresa l'analisi del portafoglio e la creazione di un ambiente di gestione personalizzato.
Valutazione quantitativa e qualitativa del rischio:
- A livello di strumento, appropriatezza: punteggio sintetico, integrazione dei rischi di mercato, credito e liquidità
- A livello di portafoglio, controllo dell'adeguatezza: quando la posizione è impostata, e nel tempo secondo la situazione, con raccomandazioni di aggiustamenti per tornare alla conformità
- Benchmarking e studio dell'impatto dei cambiamenti
- Un outsourcing più completo della funzione di Chief Risk Officer è anche possibile, secondo le vostre esigenze.
Rappresentazione intuitiva dei rischi
L'obiettivo è quello di rappresentare le principali fonti di rischio attraverso una visione globale e una ripartizione dei principali fattori di rischio:
- Mappatura dei rischi / heatmap: dove sono nel portafoglio
- Indicatori sintetici
- Aggregazione del rischio secondo diversi criteri
- Correlazioni e dipendenze
- Esposizione, concentrazione, sensibilità
Monitoraggio dinamico delle prestazioni e dei rischi
Vi forniamo i seguenti strumenti:
- Monitoraggio delle variazioni di prezzo
- Screen delle performance recenti
- Attribuzione delle prestazioni
- Benchmarking
Documentazione del processo di gestione
Vi sosteniamo nel vostro lavoro documentario:
- Filtraggio degli strumenti e considerazione delle liste di esclusione o delle limitazioni di investimento specifiche del cliente
- Rapporti regolari di monitoraggio dei rischi
- Aggiornamenti dei documenti per i strumenti in portafoglio
- Archiviazione di documenti
- Monitoraggio e rapporti automatizzati
- Tracciabilità delle analisi, delle raccomandazioni di investimento e dei rapporti
Gestione della liquidità
Lo studio dei flussi di cassa passati e futuri è particolarmente utile per i clienti che desiderano estrarre un reddito regolare dal loro portafoglio o con esigenze di liquidità legate al tempo.
Allo stesso modo e per le stesse ragioni, sono necessarie misure di liquidità: costo e tempo per uscire da una posizione (profilo standard e in caso di "stress").
Simulazioni, scenari, stress test
La nostra missione è di aiutarvi a studiare e documentare l'impatto degli scenari di rischio, specifici o macro.
Sovrapposizione e copertura del rischio
Il nostro obiettivo è aiutarvi a definire gli adattamenti necessari dei vostri portafogli per migliorare il controllo dei rischi incorsi. Ciò comporta la definizione di un programma di "Risk Overlay", con strumenti di copertura adeguati e la strutturazione del profilo di esposizione al mercato desiderato tramite derivati, prodotti strutturati o opzioni.
Strumenti specifici, fondi alternativi e deals diretti